Вклады частных лиц: проценты по вкладам, новости банков, страхование вкладов
29.06.2017

Cтресс-тесты банков РФ по итогам 2016 года

Российские банки в целом выдержат негативные сценарии развития ситуации в экономике страны. Даже если цены на нефть упадут до $25 за баррель, а ВВП — на 1,4%. Хотя наибольшая опасность таится в кредитных рисках — в возможных потерях от роста «плохих» долгов.

Банковская система России остается устойчивой даже в стрессовых условиях. Такой вывод содержится в подготовленном Центробанком «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году». В отчете детально проанализированы виды, параметры и результаты стресс-тестов российских банков, которые мегарегулятор проводил в прошлом году.

Как проводилось стресс-тестирование российских банков

С помощью стресс-тестов оценивался масштаб ущерба для российского банковского сектора в случае возникновения шоков, учитывающих влияние на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. Кроме того, Банком России проводились тесты чувствительности российских банков к риску ликвидности и риску концентрации кредитования на отдельных отраслях экономики. Результаты проводимых стресс-тестов активно использовались в надзорной деятельности.

Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января 2017 года, предполагал снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель и падение ВВП на 1,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

Оценка потерь кредитных организаций проводилась в разрезе четырех основных видов риска:

1. кредитного риска (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд),
2. рыночного риска,
3. риска потери ликвидности,
4. процентного риска по банковской книге.

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается «риск заражения» на межбанковском рынке (эффект «домино») в случае реализации заданных макроэкономическим сценарием шоков. Данный вид анализа позволяет оценить влияние банкротства отдельных банков на устойчивость их контрагентов на межбанковском рынке.

Результаты стресс-тестов банков РФ

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (85,4%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 11% до 17,8%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 22,6% от общего объема потерь.

С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток в размере 0,2 трлн рублей.

По результатам стресс-теста 34 банка (8,6% активов банковского сектора по состоянию на начало года) могут столкнуться с дефицитом капитала с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,1 трлн рублей.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 3 банка (0,6% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 15,2 млрд рублей.

В результате реализации шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала — с 8,9% до 7,5%, основного капитала — с 9,2% до 7,7%, совокупного капитала — с 13,1% до 11,2%), но останутся выше регулятивного минимума.

«Таким образом, у банковского сектора в целом сохраняется существенный буфер капитала, банковский сектор способен противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений», — заключают в ЦБ.

При реализации эффекта «домино» дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 93 банков (на их долю приходится 8,32% активов банковского сектора). У 84 банков (8,27% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,3 трлн рублей.

По результатам анализа чувствительности к риску ликвидности на 1 января 2017 года при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов, у 37 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности в размере около 0,3 трлн рублей, отмечается в докладе ЦБ. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составила 13,9%.

Для сравнения: по результатам стресс-теста на начало 2016 года количество банков с дефицитом ликвидности составляло 36 (1,7% активов банковского сектора), а его объем оценивался в 55 млрд рублей.

«Ощутимый рост дефицита ликвидности по сравнению с результатами на начало 2016 года был обусловлен ужесточением исходных шоковых параметров стресса, а именно увеличением размера оттока средств по некоторым категориям клиентов», — поясняют в ЦБ.

Банк России проводил тесты чувствительности к рискам концентрации кредитования на отдельных отраслях. При проведении оценки рассчитывались риски кредитования предприятий строительной отрасли и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли. Указанные виды деятельности традиционно являются наиболее уязвимыми к негативным изменениям макроэкономической конъюнктуры. Стресс-тест для каждого вида деятельности рассчитывался отдельно.

По результатам анализа чувствительности к риску концентрации на кредитовании строительной отрасли на 1 января 2017 года дефицит капитала в размере около 44 млрд рублей мог бы образоваться у 58 банков; их доля в активах банковского сектора на отчетную дату составляла 3,8%.

При реализации сценария дефолта предприятий оптовой и розничной торговли с дефицитом капитала в размере около 86 млрд рублей могли бы столкнуться 114 банков. Доля этих банков в активах банковского сектора на начало года составляла 6,3%.

«Комплекс проведенных стресс-тестов демонстрирует достаточно низкую концентрацию на кредитовании указанных отраслей и свидетельствует об отсутствии системных рисков для банковского сектора», — заключают в ЦБ.

«Российский банковский сектор сохранил устойчивость, необходимую для удовлетворения спроса корпоративного сектора и населения на банковские услуги, и готов поддержать формирующиеся предпосылки к росту российской экономики», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: Средства.ру




Добавить комментарий или вопрос


© 2003 — 2017 Средства
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Sredstva: вклады и кредиты России обязательна.
Рейтинг@Mail.ru